Peperoni del Piquillo ripieni di baccalà

250 ml di latte
150 ml di panna (35% di grassi)
Olio d’oliva
Pepe nero macinato
Noce moscata macinata
Sale q.b.
Per la salsa del piquillo:
6 peperoni del piquillo (aggiuntivi)
1 cipolla (metà della precedente)
1 peperone verde (parte degli ingredienti sopra)
2 spicchi d’aglio (già inclusi)
150 ml di panna
Pepe nero macinato
Sale q.b.